Knowledge more
Fixed Income · Module 2

Cash Flows & Bond Types

Bond khác nhau ở dòng tiền trả gốc (bullet · amortizing · sinking fund) và cấu trúc coupon (fixed · floating · step-up · index-linked · PIK). Nắm 3 sơ đồ dòng tiền để đọc bất kỳ bond nào trong 5 giây.

LOS 2.a Describe common cash flow structures LOS 2.b Contingency provisions in detail

1 · Principal Repayment Structures

3 kiểu trả gốc: bullet, amortizing, sinking fund — quyết định hình dạng dòng tiền của bond.

Chart · 3 dòng tiền trả gốc
Bullet · trả gốc 1 lần cuối Par+C Fully amortizing · trả đều gốc+lãi Level payment mỗi kỳ · balance = 0 cuối kỳ Sinking fund · trả gốc dần theo lịch Retire 1 phần principal mỗi năm theo schedule Outstanding principal over time Bullet Amortizing Sinking
Bullet giữ nguyên principal · Amortizing giảm đều · Sinking giảm bậc thang

Bullet bond

Trả gốc 1 cục vào ngày đáo hạn
  • Coupon định kỳ trong suốt đời bond, principal trả nốt cuối kỳ.
  • Dạng phổ biến nhất của corporate bondTreasury note/bond.
  • Rủi ro tái đầu tư nhỏ hơn cho investor vì gốc không nhận sớm.

Amortizing bond

Trả cả gốc + lãi mỗi kỳ ⇒ balance giảm dần
  • Fully amortizing — trả đều đến khi balance = 0 vào đáo hạn (VD: hầu hết mortgage loan).
  • Partially amortizing — trả 1 phần gốc mỗi kỳ, còn lại là balloon payment cuối kỳ.
  • Rủi ro tái đầu tư cao hơn vì gốc nhận sớm.

Sinking fund bond

Retire 1 phần bond issue mỗi năm theo schedule ghi trong indenture
  • Bên phát hành có nghĩa vụ đặt tiền vào sinking fund account hoặc mua lại bond trên thị trường mỗi năm.
  • Giảm credit risk cho nhà đầu tư vì gốc được trả dần.
  • Đôi khi có call feature: bên phát hành được mua lại bond ở par để đáp ứng sinking fund.
Bẫy · Amortizing vs Sinking

2 · Coupon Payment Structures

7 kiểu coupon: fixed, floating, step-up, credit-linked, PIK, deferred, index-linked.

2.1 · Fixed-rate bond (plain vanilla)

  • Coupon = par × coupon rate cố định suốt đời bond.
  • Dòng tiền dự đoán được ⇒ dễ định giá bằng YTM.
  • Nhược: giá trị thực bị bào mòn khi lạm phát tăng.

2.2 · Floating-rate note (FRN)

Còn gọi floater — coupon reset định kỳ theo lãi tham chiếu
Coupon rate = Reference rate + Quoted marginReference rate: SOFR / EURIBOR / TIBOR / T-bill rate
  • Reset period thường 1/3/6 tháng — reset trước, trả sau.
  • Cap — trần lãi bảo vệ bên phát hành khi lãi tăng mạnh. Floor — sàn lãi bảo vệ nhà đầu tư khi lãi giảm.
  • Giá FRN ít biến động hơn fixed-rate khi lãi thay đổi ⇒ ít rủi ro lãi suất.

2.3 · Step-up coupon bond

  • Coupon tăng theo lịch định sẵn (VD: 3% năm 1–3, 4% năm 4–5, 5% năm 6–7).
  • Thường kèm call feature: bên phát hành sẽ call trước khi coupon nhảy nếu lãi thị trường thấp.
  • Bảo vệ nhà đầu tư khi lãi thị trường có xu hướng tăng.

2.4 · Credit-linked coupon bond

  • Coupon thay đổi khi credit rating của bên phát hành thay đổi.
  • Rating xuống ⇒ coupon tăng để bù rủi ro tăng.
  • Bảo vệ nhà đầu tư khỏi credit deterioration.

2.5 · Payment-in-kind (PIK) bond

  • Bên phát hành có quyền trả coupon bằng thêm bond mới thay vì tiền mặt.
  • Dùng khi doanh nghiệp thiếu dòng tiền ⇒ rủi ro tín dụng cao ⇒ lãi đòi hỏi cao.
  • Thường gặp ở nợ high-yield / LBO financing.

2.6 · Deferred coupon / Split coupon bond

  • Coupon chưa trả trong vài năm đầu, tích lũy rồi trả sau.
  • Dùng khi dự án cần thời gian khởi động (VD: project finance).
  • Zero-coupon bond là dạng đặc biệt: không có coupon suốt đời, bán giá deep discount.

2.7 · Index-linked bond

Coupon và/hoặc principal gắn với 1 chỉ số (CPI, hàng hoá, cổ phiếu)
  • Inflation-linked bonds (linkers) — VD: US TIPS, UK Index-Linked Gilts. Principal điều chỉnh theo CPI.
  • Equity-linked note — payoff gắn với index cổ phiếu (S&P 500).
  • Commodity-linked bond — payoff theo giá hàng hoá.

2.8 · Zero-coupon bond

Không có coupon — bán ở deep discount, trả full par khi đáo hạn
Implied interest = Par − Purchase priceToàn bộ return đến từ giá tăng
  • Không có rủi ro tái đầu tư coupon (vì không có coupon).
  • Duration ≈ maturity ⇒ rất nhạy với lãi suất.
  • VD điển hình: US Treasury STRIPS.
LoạiCoupon mechanicBảo vệ ai
Fixed-rateCố định suốt đờiKhông ai — chia đều rủi ro lãi suất
Floating-rate (FRN)Reference rate + marginNhà đầu tư (khi lãi tăng)
Step-upTăng theo lịchNhà đầu tư (kỳ vọng lãi tăng)
Credit-linkedTăng khi rating xuốngNhà đầu tư (credit risk)
PIKTrả bằng bond mớiBên phát hành (bảo tồn tiền mặt)
DeferredHoãn vài năm đầuBên phát hành (start-up cash flow)
Index-linkedGắn với CPI/hàng hoá/indexNhà đầu tư (lạm phát)
Zero-couponKhông có couponNhà đầu tư (rủi ro reinvest = 0)

3 · Inflation-Linked Bonds — 4 cơ chế

4 cách gắn bond với lạm phát: capital-indexed, indexed-annuity, interest-indexed, indexed zero.

Cơ chếCách hoạt độngVí dụ điển hình
Capital-indexedCoupon rate cố định × principal đã điều chỉnh CPI. Principal điều chỉnh trả cuối kỳ.US TIPS · UK Index-Linked Gilts · Canadian Real Return Bonds
Indexed-annuityTrả đều mỗi kỳ (như annuity) nhưng số tiền được điều chỉnh CPI.Ít phổ biến, dùng cho retirement bonds
Interest-indexedPrincipal cố định. Coupon = cố định + phần điều chỉnh CPI mỗi kỳ.Australia Treasury indexed bonds (cũ)
Indexed zero-couponKhông coupon. Principal cuối kỳ = par × chỉ số CPI.Một số municipal / project bonds
VD Capital-indexed: Bond $1,000 par, coupon 3%, CPI năm 1 tăng 5%
· Adjusted principal = $1,000 × 1.05 = $1,050
· Coupon năm 1 = 3% × $1,050 = $31.50 (thay vì $30 nếu bond thường)
· Cuối đáo hạn: trả principal đã điều chỉnh, không phải par gốc

4 · Contingency Provisions — Deep Dive

Callable, putable, convertible — chi tiết cơ chế call schedule, put dates, conversion ratio.

Chart · Callable bond — call schedule & call protection
Time Issue Call protection (lockout) Không được call First call Callable — declining call price schedule $103 $102 $101 $100 Maturity Call schedule: giá call giảm dần về par khi tiến gần maturity Càng gần đáo hạn ⇒ call premium càng nhỏ
Investor được bảo vệ trong lockout period — sau đó bên phát hành có quyền call ở giá schedule

4.1 · Callable bond — cơ chế chi tiết

  • Lockout period / call protection — khoảng thời gian đầu không được call.
  • Call price — giá bên phát hành trả để mua lại (thường > par, giảm dần về par).
  • Call premium = Call price − Par.
  • 3 kiểu quyền call: American — call bất kỳ ngày nào sau lockout; European — chỉ được call vào 1 ngày duy nhất; Bermudan — call vào các ngày định sẵn (thường trùng ngày coupon).
  • Bên phát hành call khi lãi thị trường giảm ⇒ phát hành lại nợ mới rẻ hơn.
  • Chi tiết yield: YTC (yield-to-call), YTW (yield-to-worst) sẽ có ở M5.

4.2 · Putable bond — cơ chế chi tiết

  • Put dates — ngày nhà đầu tư được bán ngược cho bên phát hành.
  • Giá put thường = par (không có put premium).
  • Nhà đầu tư put khi lãi thị trường tăng ⇒ bán lại để mua bond mới lãi cao hơn.
  • Quyền put ⇒ giá bond có giới hạn dưới (không giảm dưới put price nhiều).
  • Nhà đầu tư chấp nhận lãi thấp hơn bond thường vì có quyền thoát.

4.3 · Convertible bond — cơ chế chi tiết

Conversion ratio = số cổ phiếu nhận được / 1 bond
Conversion price = Par / Conversion ratio
  • Conversion ratio — cố định trong indenture, VD: 20 shares/bond với par $1,000 ⇒ conversion price = $50.
  • Conversion value = Số cổ phiếu × Giá cổ phiếu hiện tại.
  • Conversion premium = Giá bond − Conversion value ⇒ cái nhà đầu tư trả thêm cho quyền chọn.
  • Bond có tính chất: debt floor (giá không xuống dưới straight bond value) + equity upside (theo cổ phiếu).
  • Bên phát hành thích convertible vì lãi coupon thấp hơn straight bond cùng credit.

4.4 · Warrants vs Convertible

  • Warrant — quyền mua cổ phiếu ở giá định sẵn, có thể tách khỏi bond và giao dịch riêng.
  • Convertible option = embedded, không tách được.
  • Đây là điểm khác cốt lõi hay ra đề.
VD Convertible: Bond par $1,000, conversion ratio = 25 shares/bond
· Conversion price = $1,000 / 25 = $40
· Nếu giá cổ phiếu hiện tại = $45 ⇒ Conversion value = 25 × $45 = $1,125
· Nếu bond đang giao dịch $1,180 ⇒ Conversion premium = 1,180 − 1,125 = $55 (4.9% của conversion value)

5 · Traps & exam keywords

Các cặp khái niệm đề CFA hay đảo trong M2.

#Cặp khái niệmĐiểm dễ nhầmNhớ đúng
1Amortizing vs Sinking fundCả 2 đều giảm outstanding principal ⇒ tưởng giống nhau.Amortizing = mỗi holder nhận gốc dần. Sinking fund = 1 phần issue retire mỗi năm, holder chọn theo lottery.
2Fully vs Partially amortizingNhầm balloon payment.Fully ⇒ balance = 0 cuối kỳ. Partially ⇒ còn balloon phải trả cuối kỳ.
3FRN price sensitivityTưởng FRN cũng biến động mạnh như fixed khi lãi thay đổi.FRN reset theo lãi thị trường ⇒ giá ít biến động, gần par tại mỗi reset.
4Step-up vs Credit-linkedCả 2 đều có coupon tăng ⇒ nhầm điều kiện trigger.Step-up = theo lịch có sẵn. Credit-linked = khi rating xuống.
5PIK — dấu hiệu gì?Nghĩ PIK giống zero-coupon.PIK trả coupon bằng bond mới, không phải delay. Dấu hiệu credit risk cao.
6Zero-coupon reinvestment riskNghĩ zero cũng có reinvest risk.Không coupon ⇒ không có reinvestment risk. Nhưng vẫn có price risk lớn.
7Warrant vs ConvertibleĐề đảo tính chất "có thể tách rời".Warrant tách được, convertible embedded không tách.
8Call schedule giá callNghĩ call price cố định.Call price giảm dần về par khi tiến gần maturity.
9American vs European vs Bermudan callNhầm quyền call.American = bất kỳ ngày nào. European = 1 ngày duy nhất. Bermudan = các ngày định sẵn (thường ngày coupon).
10Inflation-linked — 4 cơ chếChỉ nhớ TIPS.Capital-indexed (TIPS) · Indexed-annuity · Interest-indexed · Indexed zero — 4 cơ chế khác nhau.

6 · Keyword → chọn gì

Gõ: 'principal at maturity', 'reset', 'PIK', 'sinking fund', 'conversion ratio', 'CPI adjusted'…

Đề nóiChọnVì sao / bẫy
"repays all principal at maturity"Bullet bondCoupon suốt kỳ + gốc 1 cục cuối.
"level payment reduces balance to zero"Fully amortizingTrả đều gốc+lãi, balance = 0 cuối.
"balloon payment at end"Partially amortizingTrả 1 phần gốc, còn lại cuối kỳ.
"issuer retires portion of issue each year"Sinking fund bondRetire theo lịch, có lottery chọn holder.
"coupon = reference rate + margin"Floating-rate note (FRN)Coupon reset định kỳ.
"maximum coupon rate"Cap (bảo vệ issuer)Chặn trên khi lãi tăng.
"minimum coupon rate"Floor (bảo vệ holder)Chặn dưới khi lãi giảm.
"coupon increases on a schedule"Step-up bondTheo lịch có sẵn, không theo trigger.
"coupon increases if rating downgrade"Credit-linked coupon bondTrigger là credit event.
"pays interest with additional bonds"PIK (Payment-in-kind) bondDấu hiệu credit risk cao, high-yield.
"no coupon in first years"Deferred coupon bondCoupon hoãn, tích lũy trả sau.
"no coupon, deep discount"Zero-coupon bondReturn = par − price. Duration ≈ maturity.
"principal adjusted by CPI"Capital-indexed (TIPS)Cơ chế phổ biến nhất.
"payoff tied to equity index"Equity-linked noteStructured product.
"tied to commodity price"Commodity-linked bondVD: oil-linked bonds.
"issuer may redeem before maturity"Callable bondCó lợi cho issuer.
"call only on specified dates"Bermudan-style callKhông phải American.
"call only on one specific date"European-style call1 ngày duy nhất.
"call any time after lockout"American-style callLinh hoạt nhất cho issuer.
"period during which bond cannot be called"Lockout / call protectionĐầu đời bond.
"call price declines toward par"Call scheduleCàng gần maturity càng gần par.
"call price − par"Call premiumPhần bù trả thêm khi call.
"holder can sell back at par"Putable bondCó lợi cho holder, lãi thấp hơn.
"shares received per bond"Conversion ratioCố định trong indenture.
"par ÷ conversion ratio"Conversion priceGiá cổ phiếu implied để conversion.
"shares × current share price"Conversion valueGiá trị cổ phiếu nếu convert bây giờ.
"bond price − conversion value"Conversion premiumPhần trả thêm cho option.
"detachable option to buy shares"Warrant (NOT convertible)Tách được, khác với embedded.
"debt floor + equity upside"Convertible bondTính chất hybrid.

7 · Practice — 7 exam-style questions

7 câu trắc nghiệm mô phỏng đề CFA — click để xem giải thích.

Q 1 / 7 Score: 0